تیم ملی ایتالیا پس از تلاش فراوان و با درخشش فوق العاده باجو در جام جهانی ۱۹۹۴ آمریکا توانسته بود به دیدار فینال این مسابقات راه پیدا کند و برابر تیم ملی برزیل قرار بگیرد. این بازی در وقت‌های قانونی با نتیجه مساوی به پایان رسید تا کار تعیین سرنوشت قهرمان این رقابت‌ها به ضربات پنالتی بکشد.
باجو که مهره کلیدی تیمش در طول مسابقات بود پس از ۱۲۰ دقیقه بازی نفس‌گیر و با خستگی بسیار به عنوان آخرین پنالتی‌زن پشت این ضربه قرار گرفت و توپش را به آسمان زد تا کار برای ایتالیا تمام شود و آنها به عنوان نایب قهرمانی قناعت کنند.
او در گفتگو با SkyTG۲۴ در این باره اظهار داشت: «من هرگز این اتفاق را فراموش نخواهم کرد. این رویای کودکی بود که می‌توانست به واقعیت تبدیل شود اما به عجیب‌ترین شکل ممکن پایان یافت و من هرگز نتوانستم با اتفاقی که افتاده بود کنار بیایم.»
این اسطوره فوتبال ایتالیا درباره واکنش مردم به خودش گفت: «آنها همیشه عشق و محبتی باورنکردنی را به من ابراز کردند. آنها ناراحتی من را درک کردند اما مسئله این است من توقع بسیار زیادی از خودم در این زمینه دارم.»
باجو با اشاره به این که بارها پشت ضربه پنالتی قرار گرفته بود اضافه کرد: «من هزاران فرصت از دست دادن پنالتی در طول دوران فوتبالم داشتم اما این پنالتی همان فرصتی بود که به هیچ وجه نباید آن را از دست می‌دادم.»
