شجاع خلیل‌زاده اواخر مهر سال ۱۳۹۹ پس از پیوستن به لیگ ستارگان قطر، لوگوی باشگاه الریان را بوسید و قبل از برگزاری فینال لیگ قهرمانان آسیا در سال ۲۰۲۰ از جمع قرمزپوشان جدا شد. اتفاقی که به شدت باعث ناراحتی هواداران پرسپولیس شد چون تاکید داشتند این بازیکن نباید در آستانه فینال پرسپولیس را ترک می‌کرد.
فضا آن‌قدر عجیب و غریب شد که شجاع طی نامه‌ای که ششم آبان سال ۹۹ در خبرورزشی منتشر شد، به ماجراهای مذکور واکنش نشان داد و خطاب به هواداران پرسپولیس نوشت: نوشتن نامه خداحافظی سخت‌ترین کاری است که با عشق همه دوران زندگی می‌توان انجام داد. شما هواداران عزیز پرسپولیس در این سال‌ها همیشه از من حمایت کردید و بدون اغراق باید بگویم هرچه دارم از شماست. شما هواداران عزیز من را شجاع خلیل‌زاده کردید و هرگز حمایت خود از من را دریغ نکردید. البته اتفاقاتی رخ داد که باعث شد مسیر ما از پرسپولیس جدا شود ولی هرچه بود، سکوت کردم و همه حرف‌ها را روی سرم گذاشتم. مطمئن باشید هیچ‌گاه دنبال حاشیه‌سازی برای پرسپولیس کبیر نبودم و آرزوی دیرینه‌ام، موفقیت این تیم است چرا که هرچه داریم، از پرسپولیس است.
مدافع کنونی باشگاه تراکتور همچنین به بوسیدن لوگوی باشگاه الریان در آن مقطع هم واکنش نشان داد و گفت: باشگاه قطری از من چنین درخواستی داشت و این کار را انجام دادم ولی اگر حرکتم باعث ناراحتی هواداران پرسپولیس شده، از همه عذرخواهی می‌کنم.
